Invarianciaelv a
valószínûségszámításban
E file-ok két összetartozó feladatsort
tartalmaznak. Az elsõ valószínûségi
mértékek gyenge (eloszlásbeli)
konvergenciáját vizsgálja általános
metrikus terekben. A másodikban a
\valószínûségszámítás
egyik fontos eredménye, az invariancia elv van
bebizonyítva az elsõ feladatsor
segítségével. Ez az eredmény arra ad
magyarázatot, hogy miért jelennek meg a
valószínûségszámításban
univerzális határeloszlástételek a
határeloszlásban résztvevõ tagok
individuális eloszlásától
függetlenül. A feladatsor lényegében be van
fejezve, bár az empirikus eloszlásról
szóló (fontos) tétel bizonyítása
hiányzik.
20+13 oldal
|